Risk Modellemeye Giriş

• Risk Kavramı
• Rassal Değişkenler
• Olasılık Dağılımları
• Risk Modelleri
• Monte Carlo Simülasyonu
• VaR
• Vaka Çalışmaları
• Risk bazlı NPV modeli
• Hisse senedi portföy VaR modeli
• Tahvil portföy VaR modeli

• Faiz Modeli
• Tahvil Portföyü Beklenen Getirisi ve Faiz Duyarlılığı
• VaR, Risk Sermayesi, Risk Bazlı Getiri, RAROC

• Rating Sistemi ve Probability of Default (PD) Tahminleri
• Exposure at Default (EAD)
• Loss Given Default (LGD)
• VaR, Risk Sermayesi, Risk Bazlı Getiri, RAROC

• Olay Frekans Dağılımı
• Olay Severity Dağılımı
• Birleştirilmiş Kayıp Dağılımı
• Beklenen Kayıp, Beklenmeyen Kayıp, VaR, Risk Sermayesi

• Back-testing Kriterlerinin Belirlenmesi
• Back-testing Uygulaması
• Risk Modellerinin Denetimi

• Piyasa Riski Modeli
• Kredi Riski Modeli
• Operasyonel Risk Modeli

• Tarihsel Veri Denetimleri
• Uzman Görüşleri Denetimleri
• Temel Varsayımlar Değerlendirmesi
• Senaryo Analizi
• Duyarlılık Analizi
• Stres Testi